Почему мы симпатизируем отрицательным героям фильмов?

Ну уж не все и не всегда. Это дело "вкуса" и зависит от множества факторов.

Среди них не маловажное значение играет, например, и личность актера, играющего данный персонаж, особенно, если зритель (зрительница) симпатизирует ему или находится под впечатлением других его ролей. При этом положительного героя может играть "невыразительный" актер. Не говоря уж о качестве игры, того, насколько талантливо раскрыта та или иная роль.

Есть еще идеологические, социально-бытовые, культурно-нравственные факторы...