Нырять после бани в снег не более опасно, чем нырять в прорубь.
Если, конечно, вы проконсультировались с врачом, у вас нет сердечнососудистых заболеваний и баня вам показана.
Единственная опасность может подстерегать в сугробе в виде скрытых снегом посторонних предметов, как лом, лопата и пр. Так и в проруби можно с дури найти чего угодно.
Здоровым людям не опасно. Конечно, если в сугробе не прикопаны вилы.)))) Но закаливание хорошо только тогда, когда оно идет постепенно и планомерно. А если Вы закаливанием не занимались, организм не тренирован, то лучше не нужно. По крайней мере пользы здоровью не будет точно.